Stress-test — Стресс-тестирование банков

Stress-test — Стресс-тестирование банков — анализ, проводимый в условиях неблагоприятных экономических сценариев для того, чтобы выяснить, достаточно ли капитала имеет банк, чтобы выстоять в данных условиях. Стресс-тесты могут проводиться как самими банками в рамках управления рисками, так и контролирующими органами в рамках регулярного надзора за банковским сектором. Подобные тесты направлены на раннее определение слабых мест в банковской системе, чтобы банки и регуляторы принять превентивные меры.

Стресс-тесты фокусируются на нескольких ключевых рисках, которые могут повлиять на финансовое здоровье банков в кризисных ситуациях, — кредитные, рыночные риски, а также риски потери ликвидности. Результаты стресс-тестов зависят от предположений, сделанных в различных экономических сценариях, характеризуемых МВФ как «маловероятные, но возможные». Стресс-тестирование банков привлекло к себе большое внимание в 2009 году, когда самый крупнейший кризис со времен великой депрессии лишил множество банков и финансовых институтов значительного объема капитала.